Malene nació y creció en un ambiente musical, al ser sus progenitores músicos. Su padre, Jens Winther, es trompetista y compositor, y su madre, Karen Mortensen, profesora de música.

De los 11 a los 16 años cantó en el Coro Infantil de la Real Academia de Música Danesa. A los 12 años, Malene era la vocalista de la banda de rock infantil Rocking Rabbits, bajo el liderazgo del cantante de blues Chaeg. Posteriormente, hizo su presentación en la escena musical de su país en 2001, durante la primera sesión de "Stjerne for en aften", la edición danesa del programa televisivo "Estrella por una noche". Malene lo hizo con una interpretación de Moloko, "Sing it back". El año siguiente, Malene entró en el "Danish Melodi Grand Prix", la preselección nacional danesa para la competición de la canción del concurso artístico Eurovisión.

Aunque su canción Vis mig hvem du er resaltó firmemente en la final nacional, recibiendo marcas superiores a todas las regiones a través del...