Su verdadero nombre era Ethel Agnes Zimmermann, y nació en casa de su abuela materna en el 359 de la 6ª Avenida, en el barrio de Astoria (Queens), en Nueva York. Su padre, Edward Zimmermann, era un contable, y su madre, Agnes Gardner, maestra. El padre de Merman era de origen alemán y luterano, y su madre de origen escocés y presbiteriana; ella fue bautizada episcopaliana.1 Solía permanecer fuera de los estudios Famous Players-Lasky esperando a ver a su estrella favorita de Broadway, Alice Brady. A Ethel le encantaba cantar canciones como "By the Light of the Silvery Moon" y "Alexander's Ragtime Band" mientras su padre la acompañaba al piano y la flauta.